Решение задач «Исследование по заданиям»,
Эконометрические исследования

Задание на 242стр. приложение В во вложении. Типовой расчет Деятельность работы некоторого предприятия в 2008 г. характеризовалась следующими данными: Каждому варианту соответствует свой показатель: 1. Среднесписочная численность работающих, тыс. чел. 2. Число занятых на производстве (на конец месяца), чел. 3. Среднемесячная заработная плата, руб. 243 Приложения 4. Площадь производственных помещений (на начало месяца), тыс. кв. м. 5. Основные производственные фонды (на конец месяца), млн руб. 6. Объем выпускаемой продукции, тыс. ед. 7. Прибыль, тыс. руб. 8. Среднемесячные отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 9. Уровень компьютеризации (на конец месяца), комп./тыс. чел. 10. Число прогулов без уважительных причин, тыс. чел.?час. Задание 1. Для своего ряда динамики выяснить факт наличия или отсутствия неслучайной составляющей. Проверку произвести тремя способами: а) с помощью проверки гипотезы о неизменности среднего значения уровней ряда динамики; б) используя критерий «восходящих» и «нисходящих» серий; в) применяя критерий Аббе (доверительную вероятность ? принять равной 0,95). 2. Построить модель функции тренда. Для этого найти параметры линейной, параболической, степенной и показательной функций; результаты представить графически. 3. Для каждого показателя у найти индексы сезонности; построить график. 4. С вероятностью 0,95 проверить гипотезу о статистической значимости эмпирических данных. 5. С помощью величины средней ошибки аппроксимации отобрать наиболее точную модель неслучайной составляющей. 6. Используя результаты п. 5, спрогнозировать значение своего показателя на январь, февраль, март 2009 г. 7. Построить модель неслучайной составляющей f(t) в виде уравнения Фурье (число гармоник взять равным 1, 2 и 3). Оценить точность моделей. Построить график. 8. Используя результаты п. 4 и 8, спрогнозировать значение показателя на январь, февраль, март 2009 г. 9. Для ряда значений у проверить гипотезы: а) о случайности значений ряда остатков; б) об отсутствии автокорреляции (вероятность принять равной 0,95); в) о нормальном распределении значений ряда остатков. 10. Построить адаптивную модель М1 Брауна; найти параметры модели; оценить ее точность; выяснить качество оценок для ряда остатков; произвести точечный прогноз значения уровня ряда динамики на январь, февраль, март 2009 г. 11. Построить адаптивную модель М2 Брауна; найти параметры модели; оценить ее точность; выяснить качество оценок для ряда остатков; произвести точечный прогноз значения уровня ряда динамики на январь, февраль, март 2009 г.