Контрольная «Решить несложную работку!»,
инвестиционный анализ

Контрольная (самостоятельная) работа Условия: - Работу необходимо сделать в формате документаWord - Никаких особых требований к оформлению не предъявляется. - Базовый учебник для выполнения работы: Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф. Инвестиционное дело. Задание 1. Определите среднюю ожидаемую доходность, дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент отклонения, если известны доходности акции по годам: Год 1 2 3 4 Доходность 12% 8% 6% 14% Задача 2. Определите ковариацию и коэффициент корреляции, если доходности по акциям А и В распределены следующим образом: А 0,05 0,04 0,02 0,1 В 0,06 0,08 0,01 0,07 Задача3. С вероятностью ½ доходности акций Х и У равны 0,2 и 0 соответственно, а с другой вероятностью ½ доходности равны 0 и 0,4 соответственно. Определите ожидаемую доходность инвестиционного портфеля, если он представлен как 0,5 (Х + У). Задание 4. Определите риск инвестиционного портфеля, если он состоит из трех ценных бумаг. Вес акции А составляет 0,2, а вес акции В равен 0,4. Ковариационная матрица: 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,2 0,4 0,6 Задание 5. Имеется портфель, составленный их пяти акций со следующими характеристиками: Ценная бумага Ожидаемая доходность, % β-коэффициент Несистематический риск А 15 1,50 500 В 11 1,10 625 С 10 1,20 600 D 9 0,90 800 Е 7 0,70 600 Дисперсия рыночного индекса равна 400, а доходность рыночного портфеля составляет 4%. Акции портфеля занимают равные доли. Найдите доходность и риск портфеля. Задание 6. Рыночная цена акции составляет 3533 руб. и, как ожидается, через три года возрастет на 19%. Выплаты дивидендов в три первые года составят 106 руб., 112,36 руб., 119,1 руб. соответственно. Какую доходность получит инвестор, если приобретет акцию сейчас, а продает ее через три года (дивиденды будут выплачены все). Задание 7. Пусть за 4 шага расчета доходности акции А и рыночного портфеля изменялись следующим образом: Шаг расчета 1 2 3 4 ra 0.07 0.10 0.05 0.08 rm 0.02 0.09 0.04 0.05 Вычисления дают следующие коэффициенты α=0,0481 и β=0,5385. Чему равна случайная ошибка на втором шаге расчета? Задание 8. Имеется облигация со следующими характеристиками: Mn = 1000 рублей; Ct = 6%; i = 8%: T = 4 года. Чему равна дюрация такой облигации?