Задача 1
Доходность активов имеет нормальное распределение. Доходности активов X и Y за 8 периодов представлены в таблице:
Периоды 1 2 3 4 5 6 7 8
Доходность актива X 8 10 11 7 -5 -3 4 8
Доходность актива Y 12 15 10 11 -2 -4 -3 5
Найти доверительный интервал для коэффициента корреляции с коэффициентом доверия ?=0,9.
Задача 2
Портфель инвестора состоит из акций компаний А, В и С. Коэффициент корреляциями между доходностями акций компаний А и В равен -0.4, А и С 0,5, В и С 0,8. Однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании А равен 100 тыс. руб . акциям компании В - 140 тыс. руб., акциям компании С 185 тыс. руб. Определить диверсифицированный VaR портфеля изданных бумаг. Решение представить в матричном виде.
Задача 3
Российский инвестор купил акции компании А на 400 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день составляет 1.26%. Курс доллара 1 долл.=69 руб., стандартное отклонение валютного курса в расчете па один день 0.35%. коэффициент корреляции между курсом доллара и доходностью акции компании А равен 0,25. Определить VaR портфеля инвестора в рублях с доверительной вероятностью 95%.
лина
ВГТУ
Спасибо огромное Андрею. Молодой, умный , думающий и внимательный исполнитель. Рекомендую!
Елена
ЛГТУ
Работа выполнена быстро и правильно! Регина всегда отвечала на сообщения и учитывала поже...
Екатерина
ТюмГУ
Спасибо большое. Работу выполнили очень быстро, за это отдельное спасибо
Саша
Самарский Университет
Я в восторге! Не ожидала такой скоростной работы от Вероники! Все четко и по делу, все ре...